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Double Calendar Calculadora

Por Dennis Bosmans · Actualizado June 2026 · 3 min de lectura · Advertencia de riesgo

Un double calendar vende una put y una call de corto plazo y compra una put y una call de mayor plazo en los mismos strikes: un put calendar por debajo del precio y un call calendar por encima. Construye una amplia «carpa» de beneficio que paga si la acción se queda entre los dos strikes mientras las opciones de corto plazo se deterioran.

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Características clave

Cuándo usar un double calendar

Úsalo cuando esperas una acción tranquila y de rango limitado en el corto plazo pero quieres una zona de beneficio más amplia que la que da un solo calendar. Colocar los dos strikes en torno al precio actual ensancha la «carpa» para que la posición tolere más deriva antes de perder.

Como estás largo de las opciones del mes lejano, la operación también se beneficia de una subida de la volatilidad implícita: útil de cara a una acumulación lenta hacia un evento, cuando el deterioro a corto plazo trabaja a tu favor y la volatilidad del mes lejano puede expandirse.

Riesgos y gestión

Los enemigos son un gran movimiento y un desplome de la volatilidad. Si la acción rebasa cualquiera de los strikes, o la volatilidad implícita cae con fuerza, las opciones del mes lejano pierden valor y la posición puede devolver su débito: la pérdida máxima.

Como las patas tienen vencimientos distintos, el pago en el vencimiento cercano es una carpa curva, no líneas rectas. Muchos traders cierran o rolan las opciones de corto plazo a medida que se deterioran, y luego vuelven a vender contra las largas del mes lejano.

Ejemplo práctico. Una acción cotiza a 100 $. Vendes la put de 95 $ y la call de 105 $ a 30 días y compras la put de 95 $ y la call de 105 $ a 60 días por un débito neto. Si la acción se sitúa entre aproximadamente 95 $ y 105 $ en el vencimiento cercano, las opciones cortas se deterioran mientras tus opciones de mayor plazo conservan valor: el resultado ideal. Un gran movimiento más allá de los strikes pierde el débito.

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Puntos clave

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia un double calendar de un double diagonal?

Un double calendar usa el mismo strike para la opción cercana y la lejana en cada lado; un double diagonal usa strikes distintos, añadiendo una inclinación direccional. La versión calendar es más simétrica.

¿Le gusta la volatilidad alta o baja?

Está largo de la volatilidad del mes lejano, así que se beneficia cuando la volatilidad implícita sube y le perjudica un desplome de la volatilidad. También necesita que la acción se mantenga tranquila en el corto plazo.

¿Cuál es mi pérdida máxima?

El débito neto que pagas. El riesgo está definido, materializado si la acción hace un gran movimiento más allá de cualquiera de los strikes o si la volatilidad se desploma.

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