Iron Condor neutral
Precio: $314.23Volatilidad implícita: 28%Vencimiento: 2026-08-07 (27d)
| Sentido | Cant. | Tipo | Strike | Prima |
|---|
| Comprar | 1× | PUT | $290 | $2.15 |
| Vender | 1× | PUT | $305 | $5.20 |
| Vender | 1× | CALL | $325 | $5.38 |
| Comprar | 1× | CALL | $340 | $1.88 |
G/P al vencimiento vs hoy Al vencimiento Hoy ±1σ
Crédito neto (recibido)
$655
Punto(s) de equilibrio
$298.44, $331.56
Griegas de la posición
Decaimiento temporal (precio fijo)Skew de volatilidad implícita
Simulación
Simulación prospectiva de 6,000 trayectorias de precio lognormales hasta el vencimiento — no es un backtest histórico.
Análisis de la estrategia
Trayectorias de precio simuladas (tiempo × precio)
Greeks vs precio
Δ — $ P/G por movimiento de 1 $ del subyacente (exposición equivalente en acciones).Θ — $ P/G por día por erosión temporal.ν — $ P/G por +1 % de volatilidad implícita.Γ — rapidez con que cambia la delta por movimiento de 1 $.
Precio × volatilidad (hoy)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $393 | −$843 | −$835 | −$820 | −$797 | −$771 |
| $377 | −$827 | −$800 | −$764 | −$726 | −$692 |
| $361 | −$744 | −$685 | −$632 | −$592 | −$565 |
| $346 | −$480 | −$431 | −$407 | −$400 | −$404 |
| $330 | −$43 | −$100 | −$157 | −$211 | −$261 |
| $314 | $189 | $56 | −$51 | −$139 | −$210 |
| $299 | −$106 | −$153 | −$203 | −$251 | −$296 |
| $283 | −$587 | −$534 | −$502 | −$486 | −$481 |
| $267 | −$809 | −$772 | −$733 | −$698 | −$669 |
| $251 | −$843 | −$837 | −$825 | −$807 | −$786 |
| $236 | −$844 | −$844 | −$843 | −$839 | −$832 |