Iron Condor neutral
Preço: $314.23Volatilidade implícita: 28%Expiração: 2026-08-07 (27d)
| Sentido | Qtd | Tipo | Strike | Prémio |
|---|
| Comprar | 1× | PUT | $290 | $2.15 |
| Vender | 1× | PUT | $305 | $5.20 |
| Vender | 1× | CALL | $325 | $5.38 |
| Comprar | 1× | CALL | $340 | $1.88 |
L/P no vencimento vs hoje No vencimento Hoje ±1σ
Crédito líquido (recebido)
$655
Ponto(s) de equilíbrio
$298.44, $331.56
Gregas da posição
Decaimento temporal (preço fixo)Skew de volatilidade implícita
Simulação
Simulação prospetiva de 6,000 trajetórias de preço lognormais até à expiração — não é um backtest histórico.
Análise da estratégia
Trajetórias de preço simuladas (tempo × preço)
Greeks vs preço
Δ — $ L/P por movimento de 1 $ no subjacente (exposição equivalente em ações).Θ — $ L/P por dia devido à desvalorização temporal.ν — $ L/P por +1 % de volatilidade implícita.Γ — rapidez com que o delta muda por movimento de 1 $.
Preço × volatilidade (hoje)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $393 | −$843 | −$835 | −$820 | −$797 | −$771 |
| $377 | −$827 | −$800 | −$764 | −$726 | −$692 |
| $361 | −$744 | −$685 | −$632 | −$592 | −$565 |
| $346 | −$480 | −$431 | −$407 | −$400 | −$404 |
| $330 | −$43 | −$100 | −$157 | −$211 | −$261 |
| $314 | $189 | $56 | −$51 | −$139 | −$210 |
| $299 | −$106 | −$153 | −$203 | −$251 | −$296 |
| $283 | −$587 | −$534 | −$502 | −$486 | −$481 |
| $267 | −$809 | −$772 | −$733 | −$698 | −$669 |
| $251 | −$843 | −$837 | −$825 | −$807 | −$786 |
| $236 | −$844 | −$844 | −$843 | −$839 | −$832 |