Iron Condor neutral
Cours: $314.23Volatilité implicite: 28%Expiration: 2026-08-07 (27d)
| Sens | Qté | Type | Strike | Prime |
|---|
| Acheter | 1× | PUT | $290 | $2.15 |
| Vendre | 1× | PUT | $305 | $5.20 |
| Vendre | 1× | CALL | $325 | $5.38 |
| Acheter | 1× | CALL | $340 | $1.88 |
P/P à l’échéance vs aujourd’hui À l’échéance Aujourd’hui ±1σ
Seuil(s) de rentabilité
$298.44, $331.56
Greeks de la position
Décroissance temporelle (cours figé)Skew de volatilité implicite
Simulation
Simulation prospective de 6,000 trajectoires de cours lognormales jusqu’à l’échéance — pas un backtest historique.
Analyse de la stratégie
Trajectoires de cours simulées (temps × prix)
Greeks vs prix
Δ — $ P/P par mouvement de 1 $ du sous-jacent (exposition équivalente en actions).Θ — $ P/P par jour dû à l’érosion du temps.ν — $ P/P par +1 % de volatilité implicite.Γ — vitesse de variation du delta par mouvement de 1 $.
Prix × volatilité (aujourd’hui)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $393 | −$843 | −$835 | −$820 | −$797 | −$771 |
| $377 | −$827 | −$800 | −$764 | −$726 | −$692 |
| $361 | −$744 | −$685 | −$632 | −$592 | −$565 |
| $346 | −$480 | −$431 | −$407 | −$400 | −$404 |
| $330 | −$43 | −$100 | −$157 | −$211 | −$261 |
| $314 | $189 | $56 | −$51 | −$139 | −$210 |
| $299 | −$106 | −$153 | −$203 | −$251 | −$296 |
| $283 | −$587 | −$534 | −$502 | −$486 | −$481 |
| $267 | −$809 | −$772 | −$733 | −$698 | −$669 |
| $251 | −$843 | −$837 | −$825 | −$807 | −$786 |
| $236 | −$844 | −$844 | −$843 | −$839 | −$832 |