Iron Condor neutral
Prezzo: $324.59Volatilità implicita: 25%Scadenza: 2026-10-02 (30d)
| Azione | Qtà | Tipo | Strike | Premio |
|---|
| Compra | 1× | PUT | $300 | $1.82 |
| Vendi | 1× | PUT | $315 | $4.90 |
| Vendi | 1× | CALL | $335 | $5.63 |
| Compra | 1× | CALL | $350 | $2.06 |
P/P a scadenza vs oggi A scadenza Oggi ±1σ
Credito netto (incassato)
$664
Punto/i di pareggio
$308.36, $341.64
Greche della posizione
Decadimento temporale (prezzo fermo)Skew della volatilità implicita
Simulazione
Simulazione prospettica di 6,000 traiettorie di prezzo lognormali fino alla scadenza — non è un backtest storico.
Percentuale di successo
51%
Analisi della strategia
Traiettorie di prezzo simulate (tempo × prezzo)
Greche vs prezzo
Δ — P/L in $ per ogni movimento di $1 del sottostante (esposizione equivalente in azioni).Θ — P/L in $ al giorno dal decadimento temporale.ν — P/L in $ per ogni +1% di volatilità implicita.Γ — quanto velocemente cambia il delta per ogni movimento di $1.
Prezzo × volatilità (oggi)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $406 | −$834 | −$829 | −$817 | −$799 | −$775 |
| $390 | −$824 | −$802 | −$770 | −$735 | −$701 |
| $373 | −$755 | −$700 | −$648 | −$606 | −$576 |
| $357 | −$507 | −$453 | −$423 | −$410 | −$410 |
| $341 | −$57 | −$106 | −$158 | −$209 | −$256 |
| $325 | $203 | $70 | −$38 | −$125 | −$197 |
| $308 | −$100 | −$145 | −$194 | −$241 | −$285 |
| $292 | −$595 | −$541 | −$506 | −$487 | −$480 |
| $276 | −$807 | −$774 | −$736 | −$701 | −$672 |
| $260 | −$835 | −$830 | −$820 | −$804 | −$785 |
| $243 | −$835 | −$835 | −$834 | −$832 | −$826 |