Iron Condor neutral
Precio: $310.17Volatilidad implícita: 26%Vencimiento: 2026-09-04 (29d)
| Sentido | Cant. | Tipo | Strike | Prima |
|---|
| Comprar | 1× | PUT | $285 | $1.71 |
| Vender | 1× | PUT | $300 | $4.78 |
| Vender | 1× | CALL | $320 | $5.35 |
| Comprar | 1× | CALL | $335 | $1.97 |
G/P al vencimiento vs hoy Al vencimiento Hoy ±1σ
Crédito neto (recibido)
$644
Punto(s) de equilibrio
$293.56, $326.44
Griegas de la posición
Decaimiento temporal (precio fijo)Skew de volatilidad implícita
Simulación
Simulación prospectiva de 6,000 trayectorias de precio lognormales hasta el vencimiento — no es un backtest histórico.
Análisis de la estrategia
Trayectorias de precio simuladas (tiempo × precio)
Greeks vs precio
Δ — $ P/G por movimiento de 1 $ del subyacente (exposición equivalente en acciones).Θ — $ P/G por día por erosión temporal.ν — $ P/G por +1 % de volatilidad implícita.Γ — rapidez con que cambia la delta por movimiento de 1 $.
Precio × volatilidad (hoy)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $388 | −$854 | −$849 | −$837 | −$818 | −$795 |
| $372 | −$844 | −$821 | −$789 | −$754 | −$719 |
| $357 | −$774 | −$718 | −$665 | −$622 | −$590 |
| $341 | −$521 | −$466 | −$434 | −$420 | −$418 |
| $326 | −$62 | −$108 | −$158 | −$207 | −$254 |
| $310 | $218 | $86 | −$23 | −$113 | −$187 |
| $295 | −$67 | −$120 | −$174 | −$226 | −$273 |
| $279 | −$582 | −$529 | −$496 | −$480 | −$474 |
| $264 | −$820 | −$784 | −$744 | −$708 | −$677 |
| $248 | −$854 | −$849 | −$837 | −$820 | −$800 |
| $233 | −$855 | −$855 | −$854 | −$851 | −$845 |