Iron Condor neutral
Kurs: $314.23Implizite Volatilität: 28%Verfall: 2026-08-07 (27d)
| Seite | Anz. | Typ | Strike | Prämie |
|---|
| Kaufen | 1× | PUT | $290 | $2.15 |
| Verkaufen | 1× | PUT | $305 | $5.20 |
| Verkaufen | 1× | CALL | $325 | $5.38 |
| Kaufen | 1× | CALL | $340 | $1.88 |
G/V bei Verfall vs heute Bei Verfall Heute ±1σ
Netto-Guthaben (erhalten)
$655
Break-even(s)
$298.44, $331.56
Positions-Greeks
Zeitwertverfall (Kurs konstant)Impliziter-Volatilitäts-Skew
Simulation
Vorwärtssimulation von 6,000 lognormalen Kurspfaden bis zum Verfall — kein historischer Backtest.
Strategie-Analyse
Simulierte Kurspfade (Zeit × Preis)
Greeks vs Kurs
Δ — $ G/V je 1-$-Bewegung des Basiswerts (aktienäquivalentes Exposure).Θ — $ G/V pro Tag durch Zeitwertverfall.ν — $ G/V je +1 % impliziter Volatilität.Γ — wie schnell sich Delta je 1-$-Bewegung ändert.
Kurs × Volatilität (heute)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $393 | −$843 | −$835 | −$820 | −$797 | −$771 |
| $377 | −$827 | −$800 | −$764 | −$726 | −$692 |
| $361 | −$744 | −$685 | −$632 | −$592 | −$565 |
| $346 | −$480 | −$431 | −$407 | −$400 | −$404 |
| $330 | −$43 | −$100 | −$157 | −$211 | −$261 |
| $314 | $189 | $56 | −$51 | −$139 | −$210 |
| $299 | −$106 | −$153 | −$203 | −$251 | −$296 |
| $283 | −$587 | −$534 | −$502 | −$486 | −$481 |
| $267 | −$809 | −$772 | −$733 | −$698 | −$669 |
| $251 | −$843 | −$837 | −$825 | −$807 | −$786 |
| $236 | −$844 | −$844 | −$843 | −$839 | −$832 |