Iron Condor neutral
Preço: $310.17Volatilidade implícita: 26%Expiração: 2026-09-04 (29d)
| Sentido | Qtd | Tipo | Strike | Prémio |
|---|
| Comprar | 1× | PUT | $285 | $1.71 |
| Vender | 1× | PUT | $300 | $4.78 |
| Vender | 1× | CALL | $320 | $5.35 |
| Comprar | 1× | CALL | $335 | $1.97 |
L/P no vencimento vs hoje No vencimento Hoje ±1σ
Crédito líquido (recebido)
$644
Ponto(s) de equilíbrio
$293.56, $326.44
Gregas da posição
Decaimento temporal (preço fixo)Skew de volatilidade implícita
Simulação
Simulação prospetiva de 6,000 trajetórias de preço lognormais até à expiração — não é um backtest histórico.
Análise da estratégia
Trajetórias de preço simuladas (tempo × preço)
Greeks vs preço
Δ — $ L/P por movimento de 1 $ no subjacente (exposição equivalente em ações).Θ — $ L/P por dia devido à desvalorização temporal.ν — $ L/P por +1 % de volatilidade implícita.Γ — rapidez com que o delta muda por movimento de 1 $.
Preço × volatilidade (hoje)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $388 | −$854 | −$849 | −$837 | −$818 | −$795 |
| $372 | −$844 | −$821 | −$789 | −$754 | −$719 |
| $357 | −$774 | −$718 | −$665 | −$622 | −$590 |
| $341 | −$521 | −$466 | −$434 | −$420 | −$418 |
| $326 | −$62 | −$108 | −$158 | −$207 | −$254 |
| $310 | $218 | $86 | −$23 | −$113 | −$187 |
| $295 | −$67 | −$120 | −$174 | −$226 | −$273 |
| $279 | −$582 | −$529 | −$496 | −$480 | −$474 |
| $264 | −$820 | −$784 | −$744 | −$708 | −$677 |
| $248 | −$854 | −$849 | −$837 | −$820 | −$800 |
| $233 | −$855 | −$855 | −$854 | −$851 | −$845 |