Iron Condor neutral
Cours: $310.17Volatilité implicite: 26%Expiration: 2026-09-04 (29d)
| Sens | Qté | Type | Strike | Prime |
|---|
| Acheter | 1× | PUT | $285 | $1.71 |
| Vendre | 1× | PUT | $300 | $4.78 |
| Vendre | 1× | CALL | $320 | $5.35 |
| Acheter | 1× | CALL | $335 | $1.97 |
P/P à l’échéance vs aujourd’hui À l’échéance Aujourd’hui ±1σ
Seuil(s) de rentabilité
$293.56, $326.44
Greeks de la position
Décroissance temporelle (cours figé)Skew de volatilité implicite
Simulation
Simulation prospective de 6,000 trajectoires de cours lognormales jusqu’à l’échéance — pas un backtest historique.
Analyse de la stratégie
Trajectoires de cours simulées (temps × prix)
Greeks vs prix
Δ — $ P/P par mouvement de 1 $ du sous-jacent (exposition équivalente en actions).Θ — $ P/P par jour dû à l’érosion du temps.ν — $ P/P par +1 % de volatilité implicite.Γ — vitesse de variation du delta par mouvement de 1 $.
Prix × volatilité (aujourd’hui)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $388 | −$854 | −$849 | −$837 | −$818 | −$795 |
| $372 | −$844 | −$821 | −$789 | −$754 | −$719 |
| $357 | −$774 | −$718 | −$665 | −$622 | −$590 |
| $341 | −$521 | −$466 | −$434 | −$420 | −$418 |
| $326 | −$62 | −$108 | −$158 | −$207 | −$254 |
| $310 | $218 | $86 | −$23 | −$113 | −$187 |
| $295 | −$67 | −$120 | −$174 | −$226 | −$273 |
| $279 | −$582 | −$529 | −$496 | −$480 | −$474 |
| $264 | −$820 | −$784 | −$744 | −$708 | −$677 |
| $248 | −$854 | −$849 | −$837 | −$820 | −$800 |
| $233 | −$855 | −$855 | −$854 | −$851 | −$845 |