Iron Condor neutral
Kurs: $310.17Implizite Volatilität: 26%Verfall: 2026-09-04 (29d)
| Seite | Anz. | Typ | Strike | Prämie |
|---|
| Kaufen | 1× | PUT | $285 | $1.71 |
| Verkaufen | 1× | PUT | $300 | $4.78 |
| Verkaufen | 1× | CALL | $320 | $5.35 |
| Kaufen | 1× | CALL | $335 | $1.97 |
G/V bei Verfall vs heute Bei Verfall Heute ±1σ
Netto-Guthaben (erhalten)
$644
Break-even(s)
$293.56, $326.44
Positions-Greeks
Zeitwertverfall (Kurs konstant)Impliziter-Volatilitäts-Skew
Simulation
Vorwärtssimulation von 6,000 lognormalen Kurspfaden bis zum Verfall — kein historischer Backtest.
Strategie-Analyse
Simulierte Kurspfade (Zeit × Preis)
Greeks vs Kurs
Δ — $ G/V je 1-$-Bewegung des Basiswerts (aktienäquivalentes Exposure).Θ — $ G/V pro Tag durch Zeitwertverfall.ν — $ G/V je +1 % impliziter Volatilität.Γ — wie schnell sich Delta je 1-$-Bewegung ändert.
Kurs × Volatilität (heute)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $388 | −$854 | −$849 | −$837 | −$818 | −$795 |
| $372 | −$844 | −$821 | −$789 | −$754 | −$719 |
| $357 | −$774 | −$718 | −$665 | −$622 | −$590 |
| $341 | −$521 | −$466 | −$434 | −$420 | −$418 |
| $326 | −$62 | −$108 | −$158 | −$207 | −$254 |
| $310 | $218 | $86 | −$23 | −$113 | −$187 |
| $295 | −$67 | −$120 | −$174 | −$226 | −$273 |
| $279 | −$582 | −$529 | −$496 | −$480 | −$474 |
| $264 | −$820 | −$784 | −$744 | −$708 | −$677 |
| $248 | −$854 | −$849 | −$837 | −$820 | −$800 |
| $233 | −$855 | −$855 | −$854 | −$851 | −$845 |